Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме

Ежедневный обзор рынка ФОРЕКС от Mtrading

  
Медаль
Сообщений: 874
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2019 в 17:49)
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 22.01.2018

Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась на 14%.

Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $168 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $11 млн.

""


Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 4%. В связи с этим мы можем с большой долей вероятности предполагать о вероятном среднесрочном понижении котировок актива на протяжении ближайшей торговой недели.

В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $9 млн.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

""


В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.00-3433.36.

В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.37-3941.19).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 4% продавцов на протяжении вторника, 22 января, ключевым ориентиром снижения выступает зона 6% продавцов (3092.82-3009.17).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 января 2019 года

EURUSD

""


Скорее всего, рынок формирует завершающую часть нисходящей коррекционной волны B, развитие которой продолжиться до нижней стенки восходящего синего канала линейной регрессии. Судя по структуре волны B, она принимает форму простого нисходящего зигзага.

Таким образом, вблизи уровня – 1.133 возможен разворот рынка и начало новой восходящей тенденции. Однако открывать длинные позиции рекомендуется только после подтверждения разметки, т.е. после того, как будет построен первый восходящий импульс и коррекция к нему.

GBPUSD

""


По всей видимости, рынок завершил развитие восходящей коррекционной волны [E] of B, которая приняла форму зигзага.

Вполне вероятно, что на последнем участке рынок формирует начальную часть новой нисходящей тенденции. Таким образом, в ближайшее время велика вероятность снижения, рассматривать открытие длинных позиций не рекомендуется.

USDJPY

""


Не исключено, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны 4, которая приняла форму двойного зигзага.

Таким образом, на последнем участке мы вполне можем видеть начальную часть новой нисходящей импульсной волны 5 of (C). Поэтому в торговле следует учитывать, что мы можем увидеть хорошее снижение в ближайшие дни.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Технический анализ сырьевых рынков от 22 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи на вторичном рынке жилья (США);
- индекс розничных продаж Redbook (США).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии открылось с бычьим гэпом, однако это только привлекло золотых медведей на рынок, которые технически закрыли гэп, а на Европе продали актив к нисходящей «Промежуточной зоне» [1278.8 – 1277.1], где на Америке началась коррекция, возвысив золото до уровня 1280.0.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1].

""


Уровни
Поддержка – [1278.8 – 1277.1]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на фоне низкой активности на рынке в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в США провела торговый день в боковике с верхней границей восходящая «Целевая зона» [63.66 – 63.20] и нижней границей восходящая «Дополнительная зона» [62.16 – 62.04].

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [61.76 – 61.64] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [60.60 – 60.31].

""


Уровни
Поддержка – [60.60 – 60.31]
Сопротивление 1 – [63.66 – 63.20]
Сопротивление 2 – [64.47 – 64.35]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [60.60 – 60.31] со стопом по правилам паттерна и профитом 64.47.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 23.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $17 млрд 966 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 13%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 76% покупателей и 24% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

""


Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.0013.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1.0072, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $29.7 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс маркетмейкера (0.9905).

Последующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $2.6 млн на рост (0.9794).

""


При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зона 12%, которая располагается по ценовым отметкам 0.9962-0.9952.

Последующим уровнем поддержки на среду, 23 января, выступает опционный баланс недели (0.9903).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных продавцов (0.9981).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (1.0002-1.0023), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 января 2019 года

EURUSD

""


Вполне вероятно, что рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны B, которая приняла форму зигзага. На последнем участке мы видим развитие первого восходящего импульса. Скорее всего, подъём в ближайшее время будет продолжен.

А с учётом того, что рынок сейчас формирует начальную часть восходящего импульса C, мы можем увидеть достаточно крупное восходящее движение.

GBPUSD

""


Рынок продолжил двигаться в восходящем направлении. По всей видимости, сейчас происходит развитие финальной части восходящей волны [E] наклонного треугольника B.

Скорее всего, после полного её завершения, начнётся новый нисходящий тренд. Однако сегодня на рынке, судя по структуре волн на последнем участке, явно бычьи настроения.

USDJPY

""


Предыдущий вариант разметки стал выглядеть слишком непропорционально. В связи с этим, был произведён переход к текущему варианту, который выглядит наиболее гармонично в настоящий момент.

Скорее всего, сейчас происходит развитие восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму бычьего зигзага (A)-(B)-(C).

После полного завершения этого зигзага, ожидается нисходящее движение рынка. Однако в предыдущие торговые сутки мы, скорее всего, увидим финальную часть небольшого восходящего импульса 5. Примерная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 24.01.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на фондовый индекс S&P500 увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на SPX достигла $1 трлн 161 млрд 741 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 25%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $86 млрд 232 млн.

Инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 14%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P500 среди SMART MONEY: 54% покупателей и 46% продавцов.

""


Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 2570.00.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (2448.71).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста позиций на продажу (2700.00).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 2760.97.

""


Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% продавцов (2616.82-2610.75).

Последующей поддержкой выступает недельный баланс маркетмейкера (2600.00).

Ближайшим сопротивлением выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который размещен по ценовой отметке 2600.00.

Последующей целью роста выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (2662.30).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Момент истины - рынки перед заседанием ЕЦБ

Здравствуйте, уважаемые коллеги

В преддверии первого в этом году заседания Европейского Центрального Банка, хотелось бы обратить внимание читателей на ситуацию, которая складывается в курсах доллара, евро, японской иены, а также на фондовых рынках, в контексте изменения политики центральных банков и тех последствий, которые эта политика несет.

Анализируя балансы ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии, я пришел к интересным результатам, однако сразу хочу предупредить, что все предположения, сделанные мной в данной статье, являются личными выводами и могут иметь мало общего с существующей реальностью.

Вернемся к началу кризиса 2008 года. «Десятилетие» мягкой монетарной политики проводимой центральными банками стран G3: - США, ЕС и Японии,фактически монополизировавшими мировой торговый и финансовый оборот, подошло к своему логическому завершению, вместе с окончаниемв 2014 году,программы количественного смягчения проводимой ФРС США.

Однако в течение еще четырех лет Европейский Центральный Банк и Банк Японии продолжали создавать эквивалент стоимости, или, говоря простым языком - печатали деньги, замещая ФРС в мировой финансовой системе.

Здесь необходимо сделать отступление и пояснить, что единственным эквивалентом стоимости в международных расчетах до недавнего времени был доллар США. н и сейчас занимает доминирующее положение, в совокупности с оборотом евро и иены, это примерно 95% мирового торгового и финансового денежного обращения.

Китайский юань еще не стал финансовым инструментом, и пока выполняет функцию товарной валюты, поэтому в текущем контексте его рассматривать не будем. Британский фунт хоть и является резервной валютой, но размер баланса Банка Англии всего около 600 млрд. в долларовом эквиваленте, что также выводит его за скобки рассмотрения.

Итак, после 10 лет денежной эмиссии, по состоянию на 1 января 2018 года, в мировых финансах обращалось 13.7 трлн. в долларовом эквиваленте, состоящих из пассивов ФРС США, ЕЦБ и БЯ (рис.1).

""

Рис.1: Балансы центральных банков в долларах США.

Теперь внимание! В апреле 2017 года, балансы трех ключевых ЦБ в долларовом эквиваленте были равны 4.5 трлн., после чего начиная с сентября 2017, ФРС приступил к сокращению своего баланса, в то время как остальные два банка продолжили печатать деньги, фактически создавая долларовую массу.

При этом 2017 год, стал годом доллара США, который вопреки логике арбитражных операций дешевел, при том, что его количество снижалось, а ставка росла.

В свою очередь, в 2017 году активно рос американский рынок акций, и вместе с ним росли и другие рынки, что неудивительно, т.к. за год финансовая эмиссия ЕЦБ и Банка Японии принесла в систему около 1.3 трлн. в долларовом эквиваленте.

Подобная история была в 2011 году, тогда за счет эмиссииЕЦБ на рынок попал стразу триллион, что не дало рынкам рухнуть. В 2012 году, когда ЕЦБ завершил эмиссию, ФРС и Банк Японииоткрыли свои программы, которые в свою очередь не дали рухнуть еврозоне, но тогда эмиссия сопровождалась сокращением баланса ЕЦБ и укреплением курса евро. Так, что 2017 год, с точки зрения сброса на рынок ликвидности, стал рекордным среди прошедших лет.

Зная предысторию, уже не удивляет, почему в первый год президента Трампа, рынки взлетели в космос. Дешевый доллар, рекордная эмиссия, высокие процентные ставки и заявления президента о налоговой реформе, делали инвестиции в США, да и другие рынки очень популярными. Похмелье наступило годом позже.

Видимо, что-то пошло не так, то ли Трамп оказался неуправляемым, то ли еще по какой-то причине, но в трансатлантической элите произошел раскол. Если раньше союзники решали проблемы сообща, за счет всех остальных стран, руководствуясь пользой, прежде всего для себя. То в 2018 году администрация Трампа начала решать проблемы за счет своих союзников.

Время, для начала войны, было выбрано Трампом крайне неудачно. Именно тогда, когда от центральных банков требовались согласованные действия, президент США не нашел ничего лучшего как наехать на Европейский Союз.

Предполагаю, что в результате неких событий, ЕЦБ вышел из соглашения с ФРС, предусматривающего регулирование курса EURUSD, в результате чего курс евро упал до 1.14. Это, в свою очередь, дополнительно сократило ликвидность в системе.

На фоне замедления эмиссии со стороны ЕЦБ, и сокращения баланса ФРС, в 2018 году с финансовых рынков испарилось около 600 млрд. в долларовом эквиваленте. Казалось бы, это не очень много на фоне общего баланса банков в $14 трлн., но это ровно половина от того, что попало на рынки в 2017 году.

Впервые за десять лет эмиссии денег в системе стало меньше, а не больше, и это очень не понравилось рынкам, привыкшим к количественному расширению.Система испытала шок. В результате падения 2018 года, рынок США потерял 2/3 от достижений 2017 года, а европейские рынки оказались даже ниже чем они были на рубеже 2016 – 2017 годов.

Текущее положение усугубляется еще и тем, что единственным эмиссионным центром, остался Банк Японии, но он не может полностью заместить программу количественного смягчения ЕЦБ и сокращение баланса ФРС.

Предполагаю, что во время рождественских каникул монетарные власти стран G3 проводили экстренные консультации с экспертами Wall Sreet и City, предметом, которых было положение на мировых финансовых рынках. Достигли они соглашения или нет, и было ли оно вообще, мне неизвестно, но вот какой план, по моему мнению, мог бы быть гипотетически принят.

В 2019 году ФРС резко сокращает цикл повышения ставки, что автоматически означает снижение темпов сокращения баланса этого центрального банка. В свою очередь Европейский Центральный Банк и Банк Японии, увеличивают стоимость евро и японской иены, что позволяет повысить долларовый эквивалент ликвидности, и перенаправить денежные потоки в США за счет более низких цен активов, и высокой доходности инструментов номинированных в долларах.

Это позволит стабилизировать американский фондовый рынок являющийся ведущим мировым рынком, а значит восстановить статус-кво, и упокоить инвесторов перед началом избирательной кампании в США, после чего Трампа заменят на более сговорчивого президента.

Худший вариант для рынков заключается в том, что если укрепление доллара США будет продолжено, это приведет к дальнейшему сокращению долларовой ликвидности в системе, и еще большему падению мировых рынков, которые так неохотно расстаются с потоком бесплатных денег, закачанных в систему на протяжении десяти лет.

Именно по этим причинам завтрашнее заседание ЕЦБ представляется мне чрезвычайно важным, и хотя Марио Драги не комментирует курс европейской валюты, реакция рынков на его речь представляется мне весьма показательной.

Возможно, завтра мы увидим, где находится Дональд Трамп: - будет ли он на борту или за бортом, со щитом или на щите, и где в конце года будет евро? Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 25.01.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на евро биржи CME Group уменьшились на 16%.

Общие вложения денежных средств в евро в денежном эквиваленте составили $158 млрд 272 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 4%.

Суммарное значение перевеса продавцов в денежном эквиваленте составило $7 млрд 655 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Соотношение вложений денежных средств по EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров (1.1235).

""


При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1173).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $164 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.

Месячный баланс маркетмейкера (1.1446) выступает ближайший актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает опционный уровень прироста $201 млн на снижение по месячным контрактам (1.1560).

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров.

""


При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень начала убытка маркетмейкера (1.1292), который выступает ближайшим уровнем поддержки на пятницу, 25 декабря.

При закреплении ниже уровня начала убытка маркетмейкера дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных ордеров на покупку (1.1276).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня начала убытка маркетмейкера, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 1.1397.

Последующим сопротивлением на последний рабочий день текущей недели выступает опционный уровень прироста $91 млн на снижение по недельным контрактам (1.1454).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 января 2019 года

EURUSD

""


Вчера мы увидели достаточно резкое снижение, возможно это является признаком того, что сейчас формируется нисходящая импульсная волна [5] of (1). А поскольку предыдущий вариант разметки потерял свою актуальность, можно предположить, что формирование коррекционной волны В уже было завершено.

Если сейчас происходит развитие импульса (1), то после его полного завершения, мы увидим рост рынка в рамках восходящей коррекционной волны (2). Приблизительная структура возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

""


Рынок продолжает расти, однако мы остаёмся в рамках прежнего сценария разметки до тех пор, пока не будет пересечён критический уровень.

Не исключено, что разворот произойдёт в ближайшее время, до пробоя уровня – 1.317. Однако в случае пробития указанной границы, для быков откроются новые перспективы для подъёма.

USDJPY

""


Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части восходящей зигзагообразной волны [X]. Скорее всего, мы видим развитие импульса 5 of (C) of [X]. После совсем небольшого подъёма и полного завершения волны 5, возможно начало развития новой нисходящей тенденции.

Поэтому, при построении первого ощутимого нисходящего импульса, можно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 января 2019 года

EURUSD

""


По всей видимости, развитие нисходящего импульса (1) было полностью завершено. После этого мы увидели рост рынка в составе стремительной волны, которая, скорее всего, является первой частью восходящей коррекции (2).

Так как первая часть волны (2) принимает импульсную форму, то из этого можно заключить, что вся волна (2) примет форму восходящего зигзага A-B-C.

Рост сегодня может продолжиться, затем цена сформирует небольшую коррекцию B, после чего мы увидим очередную восходящую импульсную волну C. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

""


В связи со стремительным подъёмом рынка, предыдущий вариант разметки потерял свою актуальность. Похоже, что формирующаяся волна имеет хороший потенциал. Возможно, она принимает форму импульса.

Если это так, то можно предположить, что сейчас происходит формирование волны (3) of [3], поэтому рост в ближайшее время ещё продолжится. В такой ситуации не рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

USDJPY

""


Вполне возможно, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], которая приняла форму простого зигзага. Исходя из этого, можно заключить, что на последнем участке формируется начальная часть нового нисходящего импульса. Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть снижение рынка. Рассматривать открытие длинных позиций не рекомендуется.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 28.01.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на японскую иену увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $53 млрд 271 млн.

Преобладание быков увеличилось на 2%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $26 млрд 370 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%.

Вложение денежных средств в USD/JPY среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.

""


Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (109.75).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (112.02).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров, который располагается по котировке 108.64.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (107.87).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (109.17).

""


В случае пробоя опционного баланса недели стоит ожидать снижения к опционному уровню прироста $55 млн на покупку (108.48).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 28 января, выступает опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 109.62.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста,- к уровню лимитных ордеров на продажу (110.07).

Расположение уровня лимитных ордеров на продажу возле зоны 12% покупателей (109.97-110.06) дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 января 2019 года

EURUSD

""


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего импульса A of (2). Весьма вероятно, что вскоре он будет полностью завершён. После завершения волны A возможно формирование небольшой нисходящей коррекции B.

Вряд ли коррекция B будет глубокой, потому что по импульсу A можно определить, что быки настроены очень решительно, а в такой ситуации у медведей не хватит сил, чтобы построить глубокую коррекционную волну.

Пока что сложно определить точные ценовые уровни, где будут происходить развороты рынка, можно лишь предполагать, что развитие волны B вскоре начнётся. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

""


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [3], в составе которой происходит формирование импульса (3) of [3].

В связи с тем, что построение восходящего импульс находится в самом разгаре, в ближайшее время ожидается продолжение роста рынка. Однако следует помнить, что периодически подъём будет прерываться на формирование боковых или нисходящих коррекций.

USDJPY

""


После завершения построения восходящей коррекционной волны [X], принявшей форму зигзага, мы увидели начало нового нисходящего тренда.

Скорее всего, был построен первый небольшой нисходящий импульс. В ближайшее время ожидается развитие небольшой бычьей коррекции к нему, после чего валютная пара продолжит двигаться вниз, как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 29.01.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $162 млрд 322 млн. Увеличение капитализации составило 6%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $26 млрд 409 млн. Увеличение преобладания быков составило 23%.

Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило 3%.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в XAU/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 58% покупателей и только 42% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1305.85.

""


При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 60% покупателей (1334.11-1345.57).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $368 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1260.00.

Следующей областью поддержки выступает зона 20% покупателей (1224.13-1218.40), которая усиливается прибавлением $373 млн на рост по месячным опционам.

""


Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 29 января, выступает недельный баланс маркетмейкера (1300.00).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (1312.67), который располагается внутри зоны 8% покупателей (1310.67-1314.06).

Последующим уровнем сопротивления выступает уровень недельного сопротивления маркетмейкера (1316.83).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня недельного баланса (1300.00), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 2% покупателей (1286.09-1285.22).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2019 в 12:24)
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 30.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $39 млрд 66 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 18%.

Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $12 млрд 359 млн.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов составило 2%.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBP/USD следующее: 34% покупателей и 66% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает исторический опционный уровень прироста позиций на снижение, который располагается по котировке 1.3194.

""


Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3397, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $90 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2816).

Последующей поддержкой выступает месячный опционный уровень прироста позиций на рост по котировке 1.2454.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 1.3004.

""


Последующим уровнем поддержки на среду, 30 января, выступает недельный баланс продавца опционов (1.2867).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных продавцов (1.3161).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (1.3213-1.3252), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30 января 2019 года

EURUSD

""


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны (2), которая, по всей видимости, принимает форму простого зигзага A-B-C. Скорее всего, сейчас подходит к завершению формирование восходящей импульсной волны A.

На младшем тайм фрейме заметно, что в финальной части волны А формируются волны, похожие на конечный диагональник, что может сигнализировать о том, что вскоре мы увидим построение локальной нисходящей коррекционной волны B.

Вряд ли волна B будет глубокой. Так же, следует помнить, что после завершения волны B, рост будет продолжен в импульсе C. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

""


Вчера мы увидели небольшое снижение валютной пары. Вполне вероятно, что рынок формирует нисходящую коррекционную волну (4), после завершения которой, рост продолжится в составе нового восходящего импульса (5) of [3].

Так как волна (4) выглядит практически завершённой, подъём вполне может продолжиться в самое ближайшее время.

USDJPY

""


Рынок сформировал нисходящую импульсную волну 1 и, скорее всего, сейчас мы видим построение небольшой локальной восходящей коррекции 2. В ближайшее время волна 2 может быть полностью завершена, после чего медведи могут продолжить своё шествие в нисходящем направлении.

Разметка будет подтверждена, при построении первых нисходящих импульсов.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 31 января 2019 года

EURUSD

""


В соответствии с ожиданиями, рынок сформировал совсем небольшую нисходящую коррекционную волну B, после чего рост продолжился в импульсе C of (2). Судя по внутренней структуре этой волны, быки полны сил, и подъём валютной пары продолжится в ближайшее время.

Пока что, согласно основному сценарию, восходящее движение будет завершено до горизонтальной линии – 1.157. Однако учитывая силу быков и скорость подъёма, появляется вероятность того, что актуальным станет альтернативный вариант разметки, согласно которому, мы пойдём ещё выше указанного ценового уровня.

Поэтому в текущей ситуации не рекомендуется рассматривать продажи, ведь возможен мощный подъём рынка.

GBPUSD

""


Как и ожидалось, вчера было завершено развитие нисходящей коррекционной волны (4), после чего рост рынка продолжится в рамках восходящего импульса (5).

Скорее всего, быки нацелились приблизительно на уровень – 1.327, где развитие волны (5) будет завершено, и начнётся построение боковой коррекционной волны [4], которая вполне может принять форму длительного флэта. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

USDJPY

""


После завершения построения восходящей коррекционной волны [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и восходящей коррекции к нему 2.

Сразу после завершения волны 2, снижение цены продолжилось, как и ожидалось. Скорее всего, сейчас формируется нисходящая импульсная волна 3, в рамках которой цена продолжит двигаться вниз в ближайшие торговые дни. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется оставаться в продажах.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________

Итоги января, что февраль нам приготовил?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Январь традиционно всегда был непростым месяцем для трейдеров, но этот январь побил все рекорды. Началось все с рекордного укрепления курса японской иены, которое привело к массовому срабатыванию стоп ордеров.

Иена против доллара выросла до уровня 105, после чего вернулась к снижению и заканчивает месяц на уровне 109.50, причем делает это с неясными перспективами на будущее.

Анализируя курс японской валюты, необходимо учитывать следующие обстоятельства: - зависимость курса от динамики фондовых индексов и возможное укрепление иены в преддверии окончания I квартала, что связано с началом финансового года в Японии, который стартует 1 апреля.

Сезонное укрепление не является однозначным фактором, а вот укрепление иены, падение пары USDJPY, под действием снижающихся фондовых рынков, это доказанный факт, который может быть использован в межрыночном техническом анализе.

В свою очередь фондовые рынки могут похвастаться отличным стартом нового года. Несмотря на приостановку работы правительства США и провал голосования по Brexit, рынки обуял безудержный оптимизм, вызванный ожиданиями замедления политики повышения ставки ФРС, и намечающимся прогрессом в торговых переговорах между Китаем и США.

Ожидания могут оказаться несбывшимися надеждами, но пока рынки полны оптимизма, и все остальные тянутся вслед за Америкой.

Заседание ФРС, которое проходит в эти дни, и решение принятое Комитетом по открытым рынкам может внести свои коррективы в происходящее. Наличие пресс-конференции после «проходного» заседания, это новшество текущего года. Ранее пресс-коференции после таких заседаний не проводились. Однако сразу после заседания глава ФРС давал свои пояснения по поводу политики регулятора.

Пресс-конференция Пауэлла может оказать серьезное влияние на финансовые рынки по всему миру, и недооценивать ее не стоит. Сейчас трудно предугадать реакцию, но в целом Джером Пауэлл может задать тренд на ближайшие полгода – год, и хотя экономических проекций ФРС сегодня делать не будет, судьба политики ставок может быть решена именно на этом заседании.

Сейчас, когда я пишу эту статью, мне это еще не известно, но логика говорит именно о таком сценарии, иначе, зачем бы главе ФРС собирать пресс-конференцию?

Можно предположить, что инвесторы и трейдеры с нетерпением ожидают изменений в политике повышения ставок, до одного максимум двух повышений в текущем году, что собственно и подогревало интерес к рискам после нового года.

Однако реакция на слова главы ФРС может быть самой разной, от бурного восторга, до глубокого разочарования.

Несмотря на коррекцию к декабрьскому снижению, волатильность все еще остается на повышенных значениях (рис.1), что характеризует текущую ситуацию на фондовых рынках как восстановление. В этом смысле перед Пауэллом стоит непростая задача убедить рынки, что все будет хорошо. Когда-то, в 2012 году, у Джанет Йеллен получилось создать бычий тренд, заявлениями о возможном начале третьей программы количественного смягчения, посмотрим, это как выйдет у Джерома Пауэлла.

""


Рис.1: Индекс волатильности фондового рынка – VIX

Объективная реальность сейчас такова, что только ФРС может вернуть фондовые рынки к восходящему тренду, ну или успех переговоров по торговым тарифам между США и Китаем, но судя по новым обвинениям, выдвинутым США в отношении финансового директора Менг Ванджоу, там дела продвигаются не очень.

Возможно, именно поэтому администрация президента Трампа решила надавить на Китай, повысив ставки еще раз, мол, не хотите заключать сделку на наших условиях, получите и торговую войну, и пожизненный приговор для принцессы Huawei.

Если подходить к вопросу динамики фондовых рынков с точки зрения межрыночного технического анализа, то скорее можно ожидать снижения, чем роста, но вероятность все равно приблизительно пятьдесят на пятьдесят. Однако в феврале я все же ожидаю закрытие фондовых рынков с понижением к январю.

На рынке ФОРЕКС, лебедь, рак и щука тянут телегу, т.е. евро, фунт и йена тянут доллар в разные стороны. Сам доллар вроде бы не прочь и снизиться, по крайней мере, так об этом говорит технический анализ, однако все стоит практически на месте. Евро, в виду изменения политики центрального банка, может доллару в этом помочь.

Фунт, с началом года, значительно вырос, но его дальнейшие перспективы тонут в тумане, накрывшем Великобританию в связи с ее выходом из ЕС. Японская иена вроде бы рада снижаться и дальше, но зависит от настроений фондового рынка США.

В любом случае главную роль все равно будет играть «телега», т.е. доллар, который очень хочет поехать на юг, но остальные валюты с удовольствием утащили бы его на север. Возможно придется ФРС и власть применить, призвать союзников к порядку, кому подзатыльник дать, кого через колено переломить.

То как союзники США поют хором в отношении легитимности президента Венесуэлы, еще раз убеждает меня в том, на финансовых рынках субординация еще строже. Если политические власти еще хоть как-то независимы в принятии решений, то монетарные власти зависят от Вашингтона целиком и полностью. Перекрыть кислород, т.е. денежный оборот, несогласным, любимый метод Вашингтона. Равняйсь, смирно, равнение на доллар.

""


Рис.2: Техническая картина курса доллара США.

С технической точки зрения у индекса доллара сейчас есть все основания снизиться как минимум на пару процентов, например до уровня - 93.75, и сигнал моей торговой системы говорит именно о таком сценарии, но не захочет ли доллар перед снижением обновить максимум на 96.55, остается под большим вопросом. Однако в конце февраля я все же предполагаю цену доллара США ниже, чем она есть сейчас.

На фоне предполагаемого снижения доллара неплохо выглядят золото и серебро, похоже окончательно оправившиеся от снижения 2018 года. Высокая волатильность фондовых рынков, общая неуверенность инвесторов в завтрашнем дне, а также празднование нового года в Азии заставили золото подняться выше уровня $1300, в свою очередь серебро вплотную приблизилось к $16.

Шансы на продолжение тренда у обоих металлов сейчас очень неплохие, и в феврале можно рассматривать перспективы их дальнейшего роста, однако сейчас они уперлись в мощные уровни сопротивления - $1310 для золота и $16 - для серебра.

При преодолении текущего сопротивления на уровне - $1310, для золота открывается путь на $1375. Серебро, выйдя за пределы $16, вполне может достичь значения $17.50, уже в перспективе одного - трех месяцев.

Однако все это будет возможно только в том, случае если заявления Джерома Пауэлла приведут к снижению курса доллара, в противном случае рынок драгоценных металлов может ожидать большое разочарование. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 31.01.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.69-102.41). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.95-255.22).

""


Ближайшей целью повышения на текущую рабочую неделю и ключевой областью сопротивления на сегодня выступает среднесрочная зона 6% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 108.43-111.68.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 8% продавцов (95.74-89.33).

Последующей целью роста внутри рабочей недели выступает зона 4% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 124.37-127.54.

""


При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 01.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group уменьшились на 13%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $17 млрд 966 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 8%.

Суммарное значение перевеса покупателей в денежном эквиваленте составило $9 млрд 356 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 76% покупателей и 24% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.9894).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (0.9877).

Уровень премии зоны сопротивления хеджеров (0.9977) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает месячный опционный уровень прироста $29.8 млн на продажу (1.0041).

""


При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (0.9928), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 1 февраля.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% покупателей (0.9911-0.9901).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (0.9959), который располагается внутри зоны 12% покупателей (0.9956-0.9961).

Конечной целью роста до закрытия текущей торговой недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (0.9990).

""


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 февраля 2019 года

EURUSD

""


Не исключено, что волна (2), принявшая форму зигзага, была полностью завершена. За предыдущие торговые сутки мы увидели достаточно резкое снижение цены, есть вероятность, что таким образом начинается новый нисходящий тренд.

Такой вариант имеется, и его нельзя не учитывать в своей торговле. Однако трейдинг должен вестись осторожно, т.к. в последние месяцы рынок формирует очень сложные ценовые конструкции по этой валютной паре. Таким образом, основной вариант на сегодня – это нисходящее движение.

GBPUSD

""


Вполне вероятно, что происходит развитие финальной части нисходящей коррекционной волны (4). В самое ближайшее время она может быть полностью завершена, после чего рынок сформирует импульс (5).

В рамках импульса (5) цена будет двигаться в направлении уровня – 1.325, после полного завершения которого, ожидается формирование боковой коррекции [4]. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

""


Скорее всего, рынок формирует начальную часть нового нисходящего тренда. Были построены волны 1 и 2 в составе медвежьей волны.

Предполагается, что сегодня будет завершено развитие небольшой восходящей коррекции, после чего рынок продолжит двигаться в нисходящем направлении.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 04.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 5%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $256 млрд 588 млн.

Преобладание быков уменьшилось на 7%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $34 млрд 929 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3%.

""


Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (56.00).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню прироста $255 млн на падение (60.21).

Близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров и уровня начала убытка маркетмейкера дополнительно усиливают рассматриваемый опционный уровень сопротивления.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень поддержки маркетмейкера, который располагается по котировке 51.87.

""


В случае пробоя и закрепления ниже поддержки маркетмейкера следующей долгосрочной целью снижения выступает премия зоны сопротивления хеджеров (49.91).

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (54.26).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (54.00).

Ближайшим сопротивлением на понедельник, 4 февраля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 55.36-55.79.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 8% на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к сопротивлению продавца среднесрочных опционов (57.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 февраля 2019 года

EURUSD

""


Предположительно рынок завершил построение восходящей коррекционной волны (2), после чего мы увидели начало новой нисходящей тенденции.

Весьма вероятно, что рынок формирует нисходящую импульсную волну (3), в рамках которой в ближайшее время валютная пара продолжит двигаться вниз. В текущей ситуации возможно осторожное открытие коротких позиций.

GBPUSD

""


Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (4). В связи с этим, в ближайшее время возможен локальный рост рынка в составе бычьего импульса (5) of [3] в направлении уровня – 1.325.

Т.е. ожидается пробой последнего максимума, образованного волной (3). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

""


По всей видимости, продолжилось развитие восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). За предыдущие несколько торговых дней, была сформирована нисходящая коррекционная волна связка (x) of [X], после чего рост продолжился.

Возможно, это указывает на то, что формируется восходящая зигзагообразная волна (y) of [X]. Таким образом, в ближайшее время возможно продолжение подъёма валютной пары.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 05.02.2019

Cуммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $19 млрд 280 млн. Увеличение капитализации составило 10%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $6 млрд 296 млн. Уменьшение преобладания медведей составило 10%.

Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило менее 1%.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 34% покупателей и 66% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.7322.

""


При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает исторический опционный уровень прироста позиций на снижение суммарным объемом $196 млн. (0.7394).

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает расположение по данным котировкам месячной зоны сопротивления хеджеров.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.7145.

Следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (0.7092), который усиливается прибавлением $46 млн на рост по месячным опционам.

""


Ключевой областью для расторговки на вторник, 5 февраля, выступает зона 2% продавцов (0.7263-0.7257).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7282, который располагается вблизи уровня лимитных продавцов (0.7277).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 2% продавцов (0.7263-0.7257), целевым ориентиром снижения выступает опционный баланс дня (0.7226).

Последующим ориентиром сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7195).

Близкое расположение зоны 6% продавцов (0.7200-0.7194), а также уровня лимитных покупателей (0.7192) дополнительно усиливает уровень недельного баланса маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 февраля 2019 года

EURUSD

""


По всей видимости, рынок продолжает двигаться в начальной части нового нисходящего тренда. Скорее всего, мы видим построение нисходящего импульса (3). Если гипотеза верна, в ближайшее время снижение будет продолжено. При подтверждении разметки можно рассматривать открытие коротких позиций.

GBPUSD

""


Рынок продолжил построение нисходящей коррекционной волны (4). Вполне вероятно, что сейчас эта волна либо полностью завершена, либо почти завершена. Таким образом, возрастает вероятность восходящего движения в ближайшее время в рамках импульса (5) of [3].

Появление первого небольшого восходящего импульса и коррекции к нему, станет подтверждением разметки.

USDJPY

""


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего двойного зигзага [X], который состоит из трёх частей. Волна (w), волна (x) и волна (y).

Сейчас формируется финальный зигзаг (y), который состоит из трёх частей: A, B и С. Скорее всего, в ближайшие торговые дни подъём продолжится. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 07.02.2019

Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась на 2%.

Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $156 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $8 млн.

""


Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 9%. В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $8 млн.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

""


В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью сопротивления выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.24-3431.42.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.33-3942.24).

Ключевым ориентиром снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 6% продавцов (3092.24-3008.47).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 февраля 2019 года

EURUSD

""


После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели начало развития новой нисходящей тенденции.

Скорее всего, рынок формирует нисходящий импульс (3), в рамках которого происходит снижение цены на последнем участке.

Велика вероятность, что в ближайшие торговые дни снижение будет продолжено. Поэтому рассматривать покупки в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

""


После завершения построения восходящего зигзага W, мы увидели снижение рынка в рамках медвежьей коррекционной волны X. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму зигзага [a], и [c].

Вскоре он может быть полностью завершён, и тогда начнётся развитие новой восходящей волны Y.

Однако точно предсказать точку завершения нисходящей коррекции на текущий момент достаточно сложно.

USDJPY

""


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y).

По всей видимости, сейчас мы видим развитие финального бычьего зигзага (y), который состоит из трёх частей: A, B и C. Велика вероятность, что рост в ближайшее время продолжится.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 08.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 5%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $923 млрд 291 млн.

Чистый перевес быков уменьшился на 18%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $54 млрд 256 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее на 26%.

Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 40% покупателей (2593.10-2568.97).

При пробое и закреплении ниже указанной поддержки следующей целью снижения выступает месячный баланс маркетмейкера (2550.00).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает уровень баланса маркетмейкера.

Опционный уровень прироста $882 млн на снижение (2762.98) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2828.61).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс недели (2690.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 8 февраля.

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2688.65) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от недельного баланса маркетмейкера.

При закреплении ниже уровня баланса недели вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (2679.00-2672.97).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (2703.99).

Последующим сопротивлением на текущий рабочий день выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (2711.74).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 февраля 2019 года

EURUSD

""


После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели формирование нового нисходящего импульса (3).

Скорее всего, эта волна сейчас находится в самом разгаре своего построения, поэтому нисходящий тренд сегодня ещё может продолжиться, с очень высокой долей вероятности. Ожидается обновление минимума, который образовала нисходящая волна (1).

GBPUSD

""


После полного завершения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X.

Скорее всего, эта волна вчера была полностью завершена, после чего мы увидели первый небольшой восходящий импульс и коррекцию к нему. В ближайшее время ожидается продолжение роста валютной пары в рамках зигзага Y.

USDJPY

""


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X]. Скорее всего, она принимает форму двойного зигзага, который состоит из волн (w) и (y).

Сейчас рынок двигается в восходящей волне (y), которая является зигзагом A-B-C. После полного завершения волны B в самое ближайшее время, ожидается продолжение роста рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 февраля 2019 в 12:54)
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Почему золото?! Почему сейчас?!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Несмотря на то, что мы так и не имеем своевременных данных по позициям трейдеров от Комиссии по товарным фьючерсам США, отчеты по январским инвестициям в золото, опубликованные Всемирным Золотым Советом (World Gold Council - WGC) подтверждают устойчивый спрос на этот драгоценный металл со стороны биржевых фондов, центральных банков и частных лиц.

С точки зрения инвесторов прошедший 2018 год был не самым удачным, обвал цены золота, который произошел весной – осенью прошлого года, был спровоцирован оттоком капитала из североамериканских биржевых фондов, что в свою очередь было вызвано укреплением курса доллара, позитивом на фондовых рынках, и ростом доходности облигаций США. Разочарование наступило осенью, когда фондовые рынки начали падать.

Рост волатильности на фондовых площадках быстро привел инвесторов в чувство, и вместе с ростом цен на облигации, золото, оттолкнувшись от дна на уровне $1180, начало активно расти, прибавив за четвертый квартал около $100к своей стоимости, и закончило год практически без потерь.

Годовой спрос на золото вырос на 4%, что произошло благодаря активным покупкам центральных банков,самым высоким с 1971 года, с момента окончания действия золотого стандарта в покрытии доллара США и образования рынка ФОРЕКС. В 2018 году центральные банки купили 651.5 тонн золота. В лидерах по покупкам снова был центральный банк России.

В 2018 году ЦБ РФ купил 197.5 тонн золота, и в январе 2019 года добавил к своим запасам еще 30 тонн. Активно покупали золото центральные банки Турции и Казахстана. Также,по всему миру отмечался рост инвестиций, в монеты и слитки, со стороны частных инвесторов, что было обусловлено потерей доверия к традиционным валютам.Особенно вырос спрос на физическое инвестиционное золото в Иране и Европейском Союзе.

Однако провал цены золота привел к замедлению темпов инвестиций в деривативы основанные на золоте. Биржевые фонды, инвестирующие в золото, несмотря на активные покупки в четвертом квартале, по итогам года так и не смогли выйти на уровень 2017, и сократили темпы своих вложений на 67%, приобретя в 2018 году всего 68.9 тонн золота.

Интересно то, чтонесмотря на отличный старт фондовых рынков, которые в январе выросли почти на 7%, биржевые фонды продолжили тенденции четвертого квартала прошлого года, и продолжали увеличивать покупки золота, приобретя в январе 72 тонны драгоценного металла. Особенно усердствовали североамериканские и европейские инвесторы, купившие 53 и 20 тонн соответственно (рис.1).

""

Рис.1: Потоки золота в Биржевые торговые фонды – ETF. Источник WGC

Январский рост цены золота, можно было бы оправдать снижением курса американского доллара. Однако в январе доллар США хоть и снижался, но незначительно, потеряв всего около 1% стоимости, в то время как золото выросло на 3%. Изменение политики ФРС, в части сокращение баланса, снижение темпов роста ставки, также способствует интересу инвесторов к сделкам с драгоценным металлом.

Таким образом, январские покупки биржевых фондов фактически сравнялись с покупками декабря, которые проводились на фоне распродажи фондовых рынков, и это позволяет мне сделать интересные выводы о том, что инвесторы стали проявлять интереск золоту не только как к активу убежищу, но и предполагая его дальнейший рост.

Если в декабре покупки спекулянтов, а именно к ним согласно классификации Комиссии по товарным фьючерсам США – CFTC, относятся биржевые фонды, были обусловлены фактором страха, то январские покупки объясняются наличием устойчивого тренда, что предполагает его дальнейшее продолжение.

По моему мнению, текущая техническая остановка, вызванная быстрым ростом цены, является неплохим местом для открытия как краткосрочных, так и инвестиционных позиций. Однако при открытии краткосрочных длинных позиций, трейдерам необходимо соблюдать осторожность, т.к. графическая формация «двойная вершина» образованная ценой золота возле важного технического уровня $1320, предполагает возможность коррекционного снижения к уровню $1280 (рис.2).

""

Рис.2: Техническая картина золота на часовом графике предполагает возможность снижения к уровню $1280.

Возможность такого снижения (рис.2) нельзя сбрасывать со счетов, особенно тем, кто собирается купить золото здесь и сейчас, однако на старшем тайме ситуация не выглядит так «страшно», поэтому инвесторы могут начинать накапливать позиции уже от текущих уровней.

Также следует учитывать тот момент, что если цена сумеет пройти уровень 1320, то получит сильнейший импульс для роста, с первой целью на уровне $1360 и возможным дальнейшим движением к$1400, в перспективе от одного до четырех месяцев.

Долгосрочным инвесторам следует учесть тот факт, что на протяжении предыдущих 20 лет, доходность золота опередила другие классы активов, принеся своим владельцам 8.77% в год в долларах США. Однако за предыдущие 10 лет доходность несколько снизилась и составила 5.2%, уступая американскому фондовому рынку с доходностью 12.99% и развивающимся рынкам показавшим доходность 11.14% (рис.3).

""

Рис.3: Доходность активов.Источник WGC

Считается, что при формировании портфеля инвестиций, включение в него золота, в различных пропорциях, увеличивает доходность и снижает риски. Принимая решение о включении золота в свой портфель, инвесторы могут ориентироваться на центральные банки. Обычнов активах центральных банков, золото представлено долей от 10 до 20 процентовобъема.

При этом страны, эмитирующие резервные валюты предпочитают не обеспечивать их золотом. Так, например, золота нет в Федеральной Резервной Системе США, и оно не обеспечивает доллар. В 2017 году Банк Канады, также распродал все свои активы содержащие золото.

На балансе Европейского Центрального Банка в 2017 году находилось золота на сумму 376.3 млрд. евро или около 8.5%.Банк России постоянно увеличивает свои вложения в золото, которые в 2018 году впервые превысили 2000 тонн.

При этом инвестиции и торговля золотом имеют свои негативные моменты. 2018 год показал, что, несмотря на всю привлекательность инвестиций в золото, и позитивные прогнозы экспертов, на краткосрочном горизонте трейдеры и инвесторы могут столкнуться с периодами значительного падения цены, что показывает необходимость строжайшего соблюдения правил управления капиталом. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компания MTrading 27 февраля подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе: «Маржинальные зоны – новое слово в анализе рынков!». Количество мест на вебинаре ограничено.
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Медаль
Сообщений: 874
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 февраля 2019 года

EURUSD

""


Продолжается движение рынка в нисходящем направлении. Скорее всего, мы видим построение импульсной волны (3), в составе которой валютная пара сегодня продолжит продвигаться вниз.

В ближайшее время ожидается обновление предыдущего минимума, который образовала волна (1), затем для медведей откроется путь ещё ниже. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBPUSD

""


После завершения построения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X, которая приняла форму зигзага. Скорее всего, сейчас эта волна полностью завершена.

На последнем участке мы увидели формирование небольшого восходящего импульса и коррекции к нему. Предполагается, что таким образом начинается новый восходящий тренд Y. Поэтому в ближайшее время ожидается рост цены.

USDJPY

""


Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящего двойного зигзага [X]. Сейчас мы видим построение зигзагообразной волны (y), в рамках которой были построены волны A и B. Сегодня ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса C of (y).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 11.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро увеличились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $160 млрд 315 млн.

Преобладание медведей уменьшилось на 70%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $1 млрд 306 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 50% покупателей и 50% продавцов.

""


Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1415).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к страйку зоны поддержки хеджеров (1.1466).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров, который располагается по котировке 1.1269.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1192).

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост общим объемом свыше $164 млн дополнительно усиливает месячную поддержку маркетмейкера.

""


Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% продавцов (1.1313-1.1308).

В случае пробоя зоны 2% продавцов стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (1.1286).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 февраля, выступает зона 1% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 1.1333-1.1335.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 2% продавцов (1.1356-1.1360).

Расположение уровня лимитных продавцов (1.1355) возле зоны 2% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад